De Illustrator a Photoshop

Hola,

Estoy realizando el curso de Óscar Llorens y he llegado ha hacer ya la ilustración coloreada en Illustrator. Ahora es el momento de pasarlo a Photoshop, pero no consigo conservar las capas que he hecho en el documento de Illustrator porque me lo abre como una sola capa. ¿Alguien me puede decir cómo hacerlo por favor?
MUCHAS GRACIAS