Cambiar el estilo del cursor con CSS

Los cursores son las distintas formas que puede tener el ratón en pantalla (por defecto es una flecha, pero puede ser un selector de texto o una mano que pulsa algo).
Es algo básico de CSS y existe desde hace mucho, pero debemos de usarlos cuando es necesario ya que es un detalle que aporta mejor usabilidad a tu página ya que estamos acostumbrados a que cuando pasamos por un link, un botón o un elemento pulsable salga la mano que pulsa algo (llamada pointer).

Ver como hacerlo.